Несие портфелінің талдау. Несие портфелі - бұл ...

несиелік портфелі - коммерциялық банктің ең маңызды көрсеткіштерінің арасында. Бұл өте күрделі болуы және оған қамтылған көрсеткіштер түсіндіру үшін теңдестірілген тәсілді талап етеді болады. Бірақ, соған қарамастан, оның несие қоржынын зерттеп, банктер үнемі бар. Бұл мәселені ойдағыдай шешу - қаржы мекемесінің тиімділігін негізгі факторы. несие портфелінің құрылымы қандай? Қалай ондағы көрсеткіштерді талдай алады?

несие портфелінің ерекшелігі

Несие портфелі - сіз басқа да ұйымдар нәтижесінде немесе жеке тұлғаларға несиелер туындаған ресейлік зерттеушілер тұжырымдамалар, банктің алдындағы өтелмеген баланс (немесе коммерциялық қызметтің басқа да пән), арасында танымал бірін орындаңыз, егер болып табылады. тиісті параметр мәнін анықтау тәсілдері өте әр түрлі болуы мүмкін.

арнайы формула бойынша есептеледі - Мысалы, кейбір зерттеушілер басқалары сөзсіз оған тек негізгі қарызды және қарыз басқа да компоненттерін қамтиды көреді, ал несие портфелі, толық өтеу кестесіне сәйкес сыйақы корреляциялық қамтуы тиіс деп есептейміз. Аргумент - кредитке тұлға мерзімінен бұрын қарызды өтеуге және ең қызығушылық төлеуге болуы мүмкін емес.

несие портфелінің ерекшелігі талдау

несие портфелінің талдау тиісті қаржы мекемесінің тұрақтылығын бағалау тұрғысынан өте маңызды болып табылады. бизнесті ұйымдастыру бұл түрі қарыздар арқылы, әдетте, пайданың бөлігін құрайды, бұл факт. Алайда, бұл банктерге берілген қарыздар қанша ғана емес, маңызды болып табылады, сонымен қатар пән қарыз есептелетін болады қандай дәрежеде. Осылайша, қаржы ұйымының несие портфелінің сапасын анықтау негізгі критерийлерінің бірі - бұл қарыз береді кімге тұлғалардың төлем қабілеттілігі туралы. Бұл көрсеткіштердің әр түрлі негізделген анықталуы мүмкін.

ол заңды тұлғаларға келгенде, ол болуы мүмкін:

- қаржы айналымы;

- кәсіпорынның несиелік жүктемесін ағымдағы деңгейі;

- негізгі келісім-шарттар ерекшелігі, және басқа да факторлар табыстың тұрақтылығын қамтамасыз ету;

- кредиттік тарих.

жеке тұлғалар қарыз алушылардың мәртебесін болсақ, төлеуге, олардың қабілеті негізделуі мүмкін:

- жалақы;

- жұмыс беруші компания тұрақтылығы;

- борыштық жүктеменің ағымдағы деңгейі;

- кредиттік тарих мазмұны.

кейіннен талдау үшін көздері ішкі құжаттар, және нақты банк қарыз алушылармен өзара іс-қимылды көрсететін сол ретінде пайдаланылуы мүмкін-ақ. (Әдетте клиент туралы толық ақпаратты қамтитын) барлық жоғарыда, осы Қарыз туралы келісімнің қолдану.

Несие портфелі - қарыз шартының талаптары негізінде бағаланады, уақыт, сомасы және табыстылық шарттар бойынша қарыздар көрсеткіші болып табылады. есептеу, сондай-ақ экономикалық тәуекелдердің түрлі қабылдай алады. есептелген уақыт бойынша және толық көлемде қаржыландырылды партиясының, кедергі келтіруі мүмкін ықтимал факторларды анықтау үшін - несие портфелінің талдау капиталдың қайтару заемшыларға бойынша орын алуы мүмкін максималды ықтимал пайдасы қаржы институтын анықтау үшін, алдымен, қолданылатын, екіншіден отыр Банк.

портфелі

Қалай банктердің тұрақтылығын параметр сипаттайтын нақты көрсеткіштер арқылы анықтауға болады? Ол несие портфелінің құрылымы сияқты көрінуі мүмкін? Жиі мынадай негіздер бойынша несиелердің жіктелуін қамтиды:

- валюталық немесе рубльге тағайындау;

- қамтамасыз ету әдісі;

- кемелдену;

- қарыз алушының құқықтық мәртебесі;

- қаржыландырылатын тұлғаның шыққан ел.

критерийлердің Жоғарыда тізімі әрине толықтырылды, және басқа да заттар болуы мүмкін.

портфельдің нені енгізілген жоқ?

Ол қарыздар кейбір түрлері несие портфелінің енгізілетін емес екенін атап өткен жөн. Кезде бұл мүмкін болып табылады? Көптеген банк мекемелерінің әдістемесі ол мемлекеттік органдар, үкіметтік емес бюджет қаражаты арқылы беріледі активтері қарыздар тізіміне қосу емес шешті. Бұл, елеулі кепілдік талаптарына немесе пайыздық ставкалардың жоқ нарығын аз жағына айтарлықтай ерекшеленеді осындай несиелер беруге байланысты болуы мүмкін. Несие портфелі - қаржы мекемесінің тән қызметін көрсететін көрсеткіш болып табылады. жеңілдікті ставкалар бойынша несиелер осы талабына сай келмеуі мүмкін.

коммерциялық банктердің кредиттік портфелінің енгізілген жоқ несиелер, сондай-ақ ағымдағы мекеме құрылымын немесе ведомстволық бағынысты тұлғалардың бөлігі болып табылатын кезде, өзге де қаржы институттары ұстап, серіктес тұлғаларға берілуі мүмкін. Шын мәнінде, көптеген жолдармен осындай операциялар ресми қарыздар жатады. Шын мәнінде, ол фирмааралық аударымдар банктің пайдасының ең жоюға бағытталған емес, қалыпты болуы мүмкін.

Кезеңдері портфелі талдау

Біз қазір талдау несие портфелі қаржы мекемесінің жүзеге асырылуы мүмкін қалай толығырақ тергеу. ағымдағы қарыздар және олардың қайтару кредитке тұлғалардың табысқа әсер ететін факторлардың, атап айтқанда, корреляциялық сомасын - біз жоғарыда тиісті зерттеу негізінде негізгі қағидаттарын атап көрсетті. Ендігі біздің міндетіміз - несие портфелі талдау онда негізгі кезеңдерін қарастыру. Қазіргі заманғы зерттеушілер олардың мынадай жиынтығын ажырата:

- банктік қызмет сұраныс пен ұсыныс әсер ететін факторларды талдау;

- қаржы мекемесінің несиелендіру көлемін анықтау;

- қуаттарды ықтимал комплаенс сәйкестендіру үшін берілген заемдар құрылымын зерттеу;

- ағымдағы зерттеу несие келісім-шарттар банк пен қарыз алушының қолы қойылған;

- оны жақсарту бойынша ұсыныстар портфелі, даму сапасын бағалау.

АҚШ индикатор көрсеткіштері банктік деректемелерін тиісті осы талдау қадамдарды оқуға болсын.

кредиттік қызметтердің сұраныс пен ұсыныстың факторлары

мәселеде факторлар әр түрлі негіздер бойынша жіктеуге болады. Әдетте, ішкі және сыртқы бөлінген. бұрынғы қабылданды:

- банктің өтімділік және қарыздар беруді жұмсалған болады қолжетімді капитал;

- байланысты клиенттердің нашар төлем пәнге өтімділік ықтимал тапшылығын жабу үшін ресурстардың болуы;

- банктің коммерциялық қызметті, мақсатты клиент аудитория сипаттамаларын сегментінің ерекшелігі.

Сыртқы факторлардың арасында:

- елдің, аймақтың немесе нақты елді мекенде өтіп экономикалық процестер;

- банктік кредиттеу нарығында бәсекелестіктің деңгейі;

- Орталық банктің саясаты - мысалы, негізгі бағамының құндылықтарды қалыптастыру тұрғысынан;

- кредиттік қарым-қатынастардың заңнамалық реттеу.

Банк, таңдалған факторлардың талдау жүргізу, сол арқылы портфель сапасының тұрғысынан ең маңызды болып табылатын анықтау, содан кейін тиісті қайраткері сипаттамаларын жақсарту үшін деректерді пайдалана аласыз.

несиелендіру көлемі анықтау

портфелі талдау келесі кезеңі - қаржы мекемесінің несиелендіру қабілетін анықтау. Бұл мәселені кездесу банктік несиелеудің қызметін аспектіде түсімдер түсетін болады, соның арқасында көздерден, бірінші кезекте зерттеу көздейді. Бұл жағдайда несие әлеуетті екі нұсқада ұсынылуы мүмкін: банктің қысқа мерзімді ресурстарды болуын көрсетеді бірі, және қаржы институты клиенттермен «ұзын» келісім-шарттар қатысы бар бірі ретінде. Олардың әрқайсысының ерекшеліктері қандай?

Мерзімі әлеуетті тез өтімділігін арттыруға болады, соның арқасында банктер салымдары, ағымдағы шоттары, жалақы шоттары және басқа да ресурстарға жинақтауға қолма-қол ақшаны, негізінде қалыптасады. Әдетте - бір жыл ішінде. Ұзақ мерзімді әлеуеті, өз кезегінде, сондай-ақ тапсырыс берушімен тиісті келісім-шарттар жасасу күнінен бастап, әдетте ешқандай бұрын бір жылдан, өтімділігін арттыру, бірақ бірден емес, бірақ уақыт өте келе құралы ретінде пайдаланылуы мүмкін, бұл банк көзі мекемесі, көздейді . Банк несиелік портфельді басқару қаржы институтын сипаттай саналады құрылыс түрлері бойынша тікелей тәуелді. сұраққа параметр - коммерциялық құрылым ретінде банктің тұрақтылығын талдау тұрғысынан ең маңызды арасында.

Кейбір зерттеушілердің айтуынша, мекеменің несиелендіру көлемі бір бөлігі ретінде сыртқы қаржыландыруға қол бола алады. Біріншіден, бұл, әрине, Орталық банктің заемдар болып табылады. Бірақ олар, сондай-ақ белсенді сыртқы нарықтарда несие толықтырылған болады. Тағы бір мәселе нақты банк осы қол бар ма. Ол экономикалық критерийлер ретінде шектелуі мүмкін - мысалы, салдарынан кредитордың пікірі ағымдағы көрсеткіштері мекеме, төлем қабілеттілігі және саяси критерийлеріне сай емес, бұл шын мәнінде - банк санкция егер ол шетелдік заемшылар қараңыз мүмкін емес, соның арқасында.

әлеуеті сәйкестігіне қарыздарды талдау

несие портфелі қаржы мекемесінің зерттеудің келесі кезеңі - біз жоғарыда атап әлеуетін, шамасын анықтады сәйкестікті берілген кредиттер талдау. қандай мәселелер осы жағдайда банк бола алады?

Біріншіден, бағалау қаржы институты мен қарыз алушы, және жоғарыда атап өтті әлеуетін қалыптастыру ресурстарға қол жеткізу тиімділігін қол қойған өзектілігі келісімдер қатысты аспектісінде несие портфелі. банк «ұзын» қарыздарды үлкен санын шығарады, бірақ ол өтімділікті қолдау үшін ресурстарды «қысқа» ие емес, онда жағдай болуы тиіс емес. қарыз алушы тұрақты кесте бойынша төлейтін болады, тіпті егер - кірістер мекеменің ағымдағы мәселелерді шешу үшін жеткіліксіз болуы мүмкін.

Кейбір жағдайларда, банктердің, ұзақ мерзімді әлеуеті тапшылығын фиксинг және оны арттыру үшін ресурстарды ие емес, оның қысқа мерзімді ресурстарға айырбастауға мәжбүр. Сондай-ақ теріс мекемені өтімділік тұрғысынан әсер етуі мүмкін.

Банк пен Клиент арасында жасалған несиелік шарттарға зерттеу - әлеуетті сәйкестігіне несие талдауды жүзеге асыру зерттеудің несие портфелінің келесі кезеңін қалыптастыру жұмысына жайлап ағады. АҚШ толығырақ оны қарастырайық.

зерттеу келісімшарттар

Әрине, бұл банктің сарапшылары қарыз алушының әрбір келісім-шарт бір беттің мазмұнын қарастыру екіталай. Ол еңбек шығындары тұрғысынан техникалық өте қиын және мүлдем орынсыз. Әдетте, шарттарда қамтылған статистикалық талдау жүзеге асырылады. тиісті үлгідегі құжаттар өте аз айырмашылықты қамтитындығында. Ең жиі төмендетілді:

- қарыз сомасы;

- жеке сыйақы мөлшерлемесі арасындағы айырма;

- мерзімділік үшін өтеу ;

- несие түріне қамтамасыз ету үшін.

ресми резиденциясында жұмыспен мысалы, азаматтар - бұл қарыз алушылардың сол санаттағы жасалған шарттар талдау келсе қаралатын схемасы, әрине, қолданылады.

Ол әрбір құжатты оқуға қажет емес екен: ол, топтарда көздерін жіктеу үшін жеткілікті болып табылады, кез келген ортақ мүмкіндігін біріктіру көздейді. Мысалы, ол 20 жылына және жоғарыда%, немесе бір жыл ішінде қарызды өтеуді тарту сол пайыздық мөлшерлемесін қамтуы келісімдер болуы мүмкін. Осылайша, тексеру банк, кредиттік тәуекел портфелін жай-шарттар қамтылған тиісті ақпаратты жинақтауға мүмкін, және бұл олардың зерттеу болады.

қаржы институттарының талдау тиісті кезеңінің қорытындысы бойынша статистика болуы мүмкін, оған сәйкес ол даму саясаты тұрақты банк ұйымы болып табылады анықтау үшін мүмкін болады:

- несиелер бойынша;

- әлеуеті тиісті кредиттік келісімдерге арналған анықтамалық жағдайлар аспектіде;

- коммерциялық қызметінің нәтижесінде пайда болатын табыс шамасы тұрғысынан.

зерттеушілердің жұмысында келесі кезеңі - портфелінің сапасын, сондай-ақ оны жетілдіру жөнінде ұсынымдар бағалау тұжырымдалған қорытындылар нәтижесі.

бағалаулар мен ұсыныстар

Бұл жағдайда негізгі міндеті - талдаушылардың қызметінің нәтижелерін интерпретациялау. Жұмыстың нәтижелері олар банктің даму стратегиясын жақсарту үшін практикалық құрал ретінде пайдалана алады қамтамасыз ету үшін бағытталуы тиіс. Олар несие портфелі басқару қалыптастыру оңтайландыру қызметін, қаржы мекемесінде фактор болуға тиіс.

тиісті параметр банктің тұрақтылығы мен оның түсіндіру дұрыс талдау - нарықта бәсекеге қабілеттілігін құру үшін ең маңызды шарты. Жинақ банкі немесе орыс басқа алыптың несиелік портфелі банк секторы, сілтеме болуы мүмкін. Бірақ, кез келген қаржы мекемесінің даму стратегиясын анықтау үшін теңгерімді тәсіл жақсы осындай жоғары бәсекеге қабілетті нарығында елеулі ойыншы болуы мүмкін. Несие портфелі - есеп үшін сандар жиынтығы болып табылады. Ол банк бизнес моделін жетілдіру үшін нақты құралы болып табылады.

несие портфелінің қаржы институттарының бағалау ғана емес, оның ішкі құрылымын, сонымен қатар шетелдік ойыншылардың жүзеге асырылуы мүмкін - мысалы, инвесторлар ретінде. Әрине, тиісті көрсеткіштерге қол жеткізу болуына байланысты. теңдестірілген несие портфелінің банктердің бәсекелестік артықшылықтарын бұл бөлігінде, үлкен инвестицияларды алуға қабілеті білдірді болады. Немесе - опция ретінде - сыртқы қарыз қол алу бойынша артықшылық бар. Бұл жағдайда, осы бөлігінде әлеуетті серіктестер қаржы институты, сондай-ақ несие портфелінің зерттеу нәтижелері негізінде әзірленген Банктің даму стратегиясын, арттыруға бағытталған ұсынымдар авторлар болуы мүмкін.